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La valutazione del prezzo di una determinata opzione risulta quindi determinante ed in tal senso si sono affermati modelli matematici tra i quali si menzionano i modelli di Cox-Ross-Rubistein detto anche modello binomiale e la formula di Black e Scholes, e tra i più recenti, il metodo Datar-Mathews ed il metodo rendimento fuzzy per la valutazione delle opzioni reali Si riporta adesso un elenco delle principali tipologie di opzioni con le relative descrizioni. Opzione call: Garantisce al possessore il diritto di ricevere a scadenza commercianti nel commercio entro la scadenza e ad un prezzo prefissato il sottostante, oppure quando non possibile ad esempio per opzioni su indici il corrispettivo in denaro.

A differenza del rendimento atteso, la deviazione standard del portafoglio, che ne misura il rischio, non è una media delle deviazioni standard dei due titoli ponderata con i relativi pesi. Detenere due titoli invece che soltanto uno non riduce la deviazione standard del portafoglio: il rischio rimane il medesimo. Sono fondi appartenenti alla stessa categoria Azionari Italia.

Questo strumento risulta ottimo per coloro i quali vogliono scommettere sul rialzo del mercato senza correre il rischio — in caso di ribasso — di subire le perdite in conto capitale connesse con il possesso diretto del sottostante.

A fronte di un profitto immediato limitato, la perdita è potenzialmente illimitata.

Opzione put: Garantisce al possessore il diritto di vendere a scadenza il sottostante ad un prezzo prefissato. Opzione europea: opzione esercitata solamente alla scadenza. Opzioni ISOalfa: opzioni su singoli titoli azionari di tipo americano.

Opzioni Cap, Floor, e Collar: hanno per oggetto tassi di interesse. Opzioni composte: opzioni scritte su un atro titolo derivato.

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Sono possibili tutte le combinazioni. Opzioni binarie: non si valuta il guadagno basandosi su differenze, ma si considera fisso il ricavo al verificarsi del superamento di un certo valore di soglia. Opzioni lookback: opzioni in cui lo strike price assume il valore massimo o minimo dei prezzi assunti dallo strumento sottostante nel periodo di riferimento.

Prevede la consegna fisica dei titoli dopo cinque giorni dalla scadenza. Sono negoziate all'IDEM e possono avere scadenza mensile o trimestrale marzo, giugno, settembre e dicembreIn ogni seduta sono presenti le prime tre scadenze mensili e trimestrali. Per ogni call e put sono negoziati almeno 9 prezzi di esercizio, di cui uno è at the money o vicino e almeno 4 per parte.

Opzioni Average-rate: si considera la media aritmetica dei prezzi anziché il prezzo a scadenza dello strumento sottostante. Il cosiddetto dividend yeld viene utilizzato come indicatore del rendimento immediato indipendentemente dal corso del titolo azionario.

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Quindi, i futures sono contratti che impegnano ad acquistare, o vendere, in una data futura una certa quantità di merce o attività finanziarie ad un prezzo fissato. Il future viene acquistato o venduto allo scopo di guadagnare dai rialzi o dai ribassi del mercato, beneficiando appunto della leva e dei bassi costi.

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Quando il prezzo del future aumenta chi lo aveva acquistato ne trae profitti, mentre chi lo aveva venduto perdite. La standardizzazione dei contratti permette di ridurre i costi degli operatori ed aumentare la liquidità. Il contratto viene più spesso regolato tramite il pagamento della differenza del valore tra il mercato ed il prezzo indicato sul contratto cash settlement. O meglio, le aziende che li producono possono anche fallire, ma le materie prime, come ad la teoria delle opzioni reali è una combinazione il granoturco del nostro esempio, no.