Parità nelle opzioni, Obbligazioni


Cari amici di FC.

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E tale adagio, tramandatoci dai nostri genitori e nonni, vale anche per noi Operatori in Opzioni, in quanto se vogliamo avere successo dobbiamo essere sempre molto svelti a sfruttare tutte le opportunità operative che lo strumento propone. E chi li ha?

Qualcuno di voi sicuramente, io certamente no!

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Non per nulla il saggio Caranti ha precisato che quel Panel ha essenzialmente scopo didattico, invitandoci a non avventurarci alla garibaldina rischiando di combinare disastri!

Per farlo, dobbiamo comprendere in fondo la proprietà fondamentale delle Opzioni DITM : sono talmente forti, da non contenere quasi più valore temporale.

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Nel citato contributo si è spiegato, in modo qualitativo, che affinché non sussistano possibilità di arbitraggio tra Call, Put e Future, la volatilità parità nelle opzioni prezzata nella Call e nella Put ATM debba essere la stessa, come pure si è visto che le Parità nelle opzioni OTM prezzano generalmente, per non dire sempre, una volatilità implicita nettamente superiore a quella delle Call OTM, in forza del ragionamento parità nelle opzioni cui il mercato teme molto più i ribassi rispetto ai rialzi.

In genere, per non dire sempre o quasi, la volatilità sui vari strike non è quindi costante, ma varia a seconda delle aspettative degli Operatori, e comunquedato che il mercato teme decisamente più i ribassi che i rialzi, presenta valori superiori sugli strike bassi, ed inferiori sugli strike alti. Oggi siamo circa punti più in alto, per cui consideriamo le basi dalla alla E questo avviene su tutte le scadenze temporali negoziate, quindi la questione è decisamente complessa.

Sono certo che i lettori più attenti hanno sicuramente osservato tale stato di cose.

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