Valore temporale delle opzioni. Cosa influenza il prezzo delle opzioni? | Starting Finance


Analisi del decadimento temporale, della volatilità implicita e della volatilità storica. Come abbiamo già detto, il valore intrinseco, il tempo e la volatilità giocano un ruolo chiave.

valore temporale delle opzioni come minare bitcoin a casa

Dopo aver analizzato i valori intrinseco ed estrinseco vediamo quindi il decadimento temporale, la volatilità implicita e la volatilità storica. Le opzioni ITM in prossimità della scadenza vedono il valore temporale scendere fino a 0, rimanendo quindi solo con il valore intrinseco.

valore temporale delle opzioni surista trading

Nelle opzioni ATM, e anche in quelle OTM, invece, essendo il valore intrinseco uguale a 0, queste con l'approssimarsi della scadenza perdono completamente il loro valore. Nel grafico Fig.

valore temporale delle opzioni opzione nella legge

Figura 1: Grafico Time Decay Esistono due tipi di volatilità, quella implicita e quella storica. Solitamente i valori di volatilità storica si indicano in percentuale, ed indicano la variazione del prezzo del titolo rispetto ad un determinato periodo.

valore temporale delle opzioni investimenti dove investire su Internet 2020

La volatilità implicita indica i movimenti del prezzo del sottostante attesi dal mercato basandosi sui dati a disposizione. La definizione di volatilità implicita è legata al valore delle opzioni, in quanto contribuisce a definirne il prezzo.

Questi fattori si possono monitorare e controllare e ci permettono di scegliere l'opzione valore temporale delle opzioni cui vogliamo operare.