Valutare unopzione put


I primi assumono che il prezzo del sottostante subisca variazioni continuamente, mentre i secondi assumono che le variazioni avvengano in precisi istanti temporali e che il prezzo rimanga inalterato tra due istanti successivi.

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Le principali assunzioni legate a tale modello sono le seguenti: Non è consentito arbitraggio Non si hanno costi di transazione o tassazione ed i mercati sono efficienti Gli asset sono infinitamente divisibili Il sottostante non paga dividendi. Tale modello assume che in ogni intervallo temporale il prezzo possa avere soltanto due risultati, un valutare unopzione put o un decremento, secondo specifici fattori. In questo approccio si suddivide la durata del contratto in N sotto-intervalli e si ipotizza che il sottostante subisca delle variazioni di prezzo soltanto alla fine di ogni sotto-intervallo.

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Il metodo Montecarlo fa parte degli approcci che per determinare il prezzo di un derivato utilizzano metodi numerici, cioè tecniche che permettono di ottenere una soluzione approssimata accettabile. I metodi presentati qui in modo non esaustivo sono i più diffusi, tuttavia nessuno di essi è immune da difetti o carenze.

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